Retrocesos de Fibonacci
¿En qué consisten los retrocesos de Fibonacci?
Niveles en los que se espera que se produzca un retroceso en el mercado
después de una fuerte tendencia.
Basado en números matemáticos que se repiten en todas las condiciones, los
retrocesos de Fibonacci tienen por objeto calcular los retrocesos que posiblemente
realizará un par de divisas dentro de un rango. Los números clave en la compraventa
de divisas son: 38,2%, 50% y 61,8%.
Observe el siguiente ejemplo para entender cómo funcionan los retrocesos de
Fibonacci:
Imagínese que un activo se encuentra en una tendencia alcista, asciende desde 0 a
1.000. Después de que el activo alcanza los 1.000, ¿cuánto será el retroceso, es decir,
cuánto caerá, antes de reanudar con su tendencia alcista? Utilizando los números de
Fibonacci podemos descubrir cuánto será el retroceso que debemos esperar después
de que la tendencia alcance el “límite” superior.
Por lo tanto, matemáticamente funciona así:
La línea del 38,2%. Calcula el 38,2% del tamaño del movimiento significativo del
precio. El tamaño del movimiento significativo del precio en este caso es (1,000)
menos el límite inferior (0). En este caso, el tamaño del movimiento significativo
del precio es 1.000 pips. 0,382 x 1000 = 382 pips. Se espera que el activo
retroceda 382 puntos desde su pico. Asumiendo que el activo aumenta de 0 a
1.000, retrocedería 382 pips de 1.000. 1.000 – 382 = 618. Por lo tanto, este es
un nivel clave en el que hay que estar atento; usted querrá comprar en este nivel
(618) ya que se espera que la tendencia alcista comience nuevamente después
de alcanzar este nivel de retroceso.
La línea del 50,0%. Misma situación; el 50% del movimiento significativo del
precio (1.000 pips) es 500. Réstelo del límite superior (1.000) ya que es una
tendencia alcista. 1.000 – 500 = 500. Esté atento a la tendencia alcista que
comenzará nuevamente en ese punto.
La línea del 61,8%. El 61,8% del movimiento significativo del precio es 618.
1.000 – 618 = 382. Si el activo retrocede hasta este punto, se considera que es
una oportunidad de compra.
Líneas de Fibonacci y Medias Móviles
Si el activo tuviera una tendencia bajista, es decir que baja desde 1.000 a 0, entonces usted usaría los números de Fibonacci para calcular el retroceso en relación a cuánto podría subir el precio antes de reanudar nuevamente con la tendencia bajista. Usted calcularía los retrocesos de Finobacci de la misma manera, excepto que comenzaría en el punto más alto del movimiento significativo del precio hacia el punto más bajo del movimiento. Parámetros: 38,2%, 50,0%, y 61,8% son los niveles de Fibonacci más comunes. Se considera que el nivel de 38,2% es el menos significativo de los tres niveles principales de Fibonacci. A mayor línea de porcentaje (es decir, 61,8%) mayor será la probabilidad de que el precio encuentre soporte. Por favor recuerde que existen otros niveles de retrocesos en los estudios de Fibonacci pero no son utilizados ampliamente en el mercado. Entre ellos encontramos extensiones de 21,4% y 78,6% así como también 127,2% y 161,8%. La mayoría de los paquetes gráficos ni siquiera hacen referencia a estos niveles y la mayoría de los operadores alegarían que si el mercado retrocede el 100% de un movimiento anterior, la tendencia original ya no es válida. Otros estudios de Fibonacci llamados abanicos y arcos son matemáticamente complicados y por lo tanto ignorados por la mayoría de los operadores. Concepto Clave: Busque la confirmación
Los operadores deberían ingresar cuando obtienen la confirmación (por ejemplo, los patrones de vela clave) en los niveles de Fibonacci. Los operadores también pueden obtener la confirmación utilizando una variedad de otros indicadores, tal como veremos en el transcurso del curso.
B) Cómo Dibujar las Líneas de Fibonacci
Los Retrocesos de Fibonacci: ¿Cómo Dibujarlos? Es fácil dibujar las líneas de Fibonacci. Puede dividirse en tres pasos sencillos:
1. Identifique el punto más bajo y más alto de la tendencia. Al punto más bajo se lo denomina soporte y al punto más alto, resistencia. Si bien son subjetivos, los niveles de soporte y resistencia pueden determinarse fácilmente mirando simplemente el gráfico.
2. Utilizando el paquete de gráficos que a usted más le guste, trace las líneas de Fibonacci desde el nivel de soporte hacia el nivel de resistencia. Deberían aparecer las tres líneas: Una en el 38,2% de la diferencia desde el punto máximo al mínimo; otra en el 50% y otra en el 61,8%. Estos son los niveles de Fibonacci claves en base a los cuales usted debería buscar oportunidades potenciales para ingresar operaciones.
3. Después de eso, simplemente observe el comportamiento del precio para confirmar la oportunidad de ingresar una operación.
C) Los Retrocesos de Fibonacci: Operaciones Históricas
Los Retrocesos de Fibonacci: Operaciones Históricas
A continuación presentamos dos ejemplos de cómo los retrocesos de Fibonacci,
cuando se les utiliza junto con los patrones de vela, pueden ser indicadores útiles para
sugerir cuándo retrocederá una tendencia. Observe cómo funcionan los retrocesos de
Fibonacci tanto en los mercados alcistas como bajistas.
Una Mirada a una Mala Operación Fibonacci A fin de aprender la mejor manera de utilizar los retrocesos de Fibonacci al operar en el mercado de divisas, vale la pena evaluar los ejemplos de las operaciones que no se utilizaron correctamente. El siguiente ejemplo muestra cómo la impaciencia puede llevar a un operador a entrar en el mercado sin justificación alguna.
En el cuadro que aparece abajo, observe cómo el precio casi toca el nivel de Fibonacci (por 13 pips) pero no lo rompe. Aunque muchos operadores pueden considerar esto un signo positivo (pueden pensar que el nivel era tan fuerte que los operadores no esperaron hasta que tocara el nivel de Fibonacci) lo ideal es ver que se rompe el nivel. Esto se debe a que los operadores que compran o venden divisas cuando el par de divisas rompe el nivel de soporte (“breakout traders”) pueden ingresar al mercado pensando que el precio caerá aún más, incluso más bajo que el nivel de Fibonacci. Cuando el mercado retrocede y vuelve sobre una tendencia, estos operadores en corto ahora tendrán que cubrir sus operaciones con pérdidas. Los operadores en corto que necesitan cubrir sus posiciones se sumarán a la presión de compra, por lo tanto aumentando la probabilidad del resultado de la operación a su favor.
D) Trabajo Práctico
TRABAJO PRÁCTICO: utilizando la aplicación de gráficos que desee, trace las líneas
de retroceso de Fibonacci en gráficos para los diferentes pares de divisas a los que
accede desde su plataforma de operaciones. Luego, una vez analizados los gráficos,
busque oportunidades de compraventa en base a los retrocesos de Fibonacci.
Responda informándonos qué operación colocó y por qué la colocó. En este caso, la
operación podría ser una orden de entrada que está esperando a que el precio
retroceda a un nivel de Fibonacci determinado. No dude en cargar la imagen del gráfico
que estaba observando. De ser posible, trate de concentrarse en un período de tiempo
más prolongado, como un gráfico diario. Puede utilizar situaciones actuales o pasadas.
Muchos operadores consideran que los niveles de Fibonacci sólo son importantes
porque los niveles son altamente publicitados y otros operadores tienen conocimiento
de los mismos. Esta profecía auto-cumplida tiene el efecto de hacer significativos a
estos niveles porque muchos operadores los consideran niveles importantes.
E) La pregunta del Tema
Muchos operadores consideran que los niveles de Fibonacci sólo son importantes
porque los niveles son altamente publicitados y otros operadores tienen conocimiento
de los mismos. Esta profecía auto-cumplida tiene el efecto de hacer significativos a
estos niveles porque muchos operadores los consideran niveles importantes.
Si esto fuera verdad, ¿cuál es el peligro de utilizar los niveles de retroceso de Fibonacci
para un movimiento pequeño que tiene lugar en un gráfico de 1 hora o en un período
de tiempo aún menor?
G) Utilizando las Medias Móviles
¿En qué consisten las medias móviles?
Las medias móviles simplemente miden el precio o tipo de cambio promedio de un par
de divisas específico en un determinado período de tiempo. Por ejemplo, si tomamos
los precios de cierre de los últimos 10 días, los sumamos y dividimos el resultado por
10, hemos creado una medía móvil simple (SMA, por sus siglas en inglés) de 10 días.
También existen las medias móviles exponenciales (EMA, por sus siglas en inglés).
Funcionan de la misma manera que las medias móviles simples salvo que dan más
importancia a los precios de cierre más recientes. Las matemáticas de una media móvil
exponencial son complejas, pero afortunadamente la mayoría de los paquetes de
gráficos las calculan automática e instantáneamente.
Parámetros: los períodos de tiempo más comunes para las medias móviles son
períodos de 10, 20, 50, y 200 en un gráfico diario. Como siempre, cuanto más largo es
el período de tiempo, más confiable es el estudio. Sin embargo, las medias móviles de
períodos más cortos reaccionarán más rápido a los movimientos del mercado y
brindarán rápidamente señales de compraventa.
Ingrese cuando una tendencia fuerte retroceda hacia la línea de una media móvil
Ingrese en el cruce de una media móvil
Evalúe la Tendencia Global: las medias móviles muestran una línea tenue de la
tendencia general. Cuanto más largo sea el período de la media móvil, más tenue será
la línea. A fin de evaluar la fuerza de una tendencia en el mercado, trace la SMA de los
días 10, 20, 50 y 200. En una tendencia alcista, las medias móviles más cortas
deberían estar por encima de las más largas, y el precio actual debería estar por
encima de la SMA de 10 días. La inclinación del operador en este caso debería ser
operar al alza, buscando oportunidades de compra cuando el precio se mueve hacia
abajo en vez de tomar una posición en corto.
Confirmación del Comportamiento del Precio: como siempre, los operadores deben
observar los patrones de vela y otros indicadores para descubrir lo que realmente está
sucediendo en el mercado en ese momento. El gráfico que aparece anteriormente
muestra el patrón envolvente alcista que tiene lugar cuando la divisa rebota en la EMA
de 20 días. Tocar la EMA de 20 días, junto con el patrón de velas, sugieren una
tendencia alcista. Los operadores deben entrar una vez que la vela envolvente alcista
es blanca.
Cruces: cuando una media móvil más corta cruza una más larga (es decir, si la EMA
de 20 días cruza por debajo de la EMA de 200 días) es considerado por muchos como
un indicador de que el par se moverá en dirección a la media móvil más corta (por lo
tanto en el caso que aparece arriba, se movería con tendencia bajista). Históricamente,
los cruces de las medias móviles no han sido indicadores de compraventa precisos,
pero ayudan a comprender la psicología del mercado. Por lo tanto, en caso de que un
par se moviera en dirección contraria a la EMA más corta y la cruzara, esto debería
considerarse como una oportunidad para ingresar una posición.
¿Cómo utilizar las medias móviles en la compraventa de divisas?
H) Medias Móviles: Históricas
Medias Móviles: Operaciones Históricas
El primer gráfico que aparece abajo muestra ejemplos de las medias móviles. Cuando
se confirma el comportamiento del precio mediante las medias móviles, este puede ser
traducido en señales de oportunidades de compraventa.
En el segundo gráfico observamos medias móviles aplicadas al par de divisas
USD/CHF. Observe el patrón de vela martillo que penetra la media móvil de 200 (Línea
negra) Este patrón de movimiento inverso y el hecho de que la media móvil de 200
rebote muestra que el momento de baja se perdió y a su vez que el alza puede seguir.
Aquí vemos un patrón de vela clásico, ya que sólo las sombras alargadas rompen por
debajo de la media móvil a largo plazo (200-SMA). Al atravesar la SMA de 200 días en
este gráfico diario del par USD/CHF, observamos el aumento subsiguiente del par.
Imágenes Adjuntas
I) Trabajo Práctico
Colocación de una Operación
TRABAJO PRÁCTICO: trace las medias móviles en un gráfico de un par de divisas y coloque una operación basada en las medias móviles. Responda a estas preguntas informándonos qué operación colocó y por qué la colocó. No dude en cargar una imagen del gráfico a este ejercicio. De ser posible, trate de concentrarse en un período de tiempo más prolongado, como un gráfico diario. Puede utilizar situaciones actuales o pasadas.
En la primera pare de esta lección introdujimos el concepto de que los niveles de
retroceso de Fibonacci son importantes porque un gran número de operadores los
conocen y se convierten en una profecía auto-cumplida.
El mismo concepto puede plantearse para una media móvil. Generalmente las medias
móviles de 10, 20, 50, 100 y 200 días son las más utilizadas, pero esto no significa
necesariamente que otras medias móviles no son válidas. De hecho, algunos
indicadores que discutiremos en las próximas lecciones se crean a partir de medias
móviles. Usted también puede trazar medias móviles en gráficos de períodos más
cortos.
En su opinión, y no hay una respuesta correcta para esta pregunta, ¿Cree que una
media móvil es un indicador importante aunque no se utilizan comúnmente? Para poner
un ejemplo utilizando un número completamente al azar, ¿Cree que una MA de 15 días
podría ser útil?
J) La Pregunta del Día
En la primera pare de esta lección introdujimos el concepto de que los niveles de
retroceso de Fibonacci son importantes porque un gran número de operadores los
conocen y se convierten en una profecía auto-cumplida.
El mismo concepto puede plantearse para una media móvil. Generalmente las medias
móviles de 10, 20, 50, 100 y 200 días son las más utilizadas, pero esto no significa
necesariamente que otras medias móviles no son válidas. De hecho, algunos
indicadores que discutiremos en las próximas lecciones se crean a partir de medias
móviles. Usted también puede trazar medias móviles en gráficos de períodos más
cortos.
En su opinión, y no hay una respuesta correcta para esta pregunta, ¿Cree que una
media móvil es un indicador importante aunque no se utilizan comúnmente? Para poner
un ejemplo utilizando un número completamente al azar, ¿Cree que una MA de 15 días
podría ser útil?
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Estrategia Fx: 100 pips
